Metode numerice în optimizare |
trul |
|||||
Cadre didactice indrumatoare |
Conf. Dr. LUPSA Liana, llupsa@math.ubbcluj.ro |
Obiective |
Cunoasterea principalelor metode numerice de rezolvare a problemelor de optimizare |
Continut |
1. Metode de rezolvare a problemelor de optimizare fara restrictii: metode de gradient, metode cu directii conjugate, metode cvasi-Newton, metode de relaxare. Aspecte calculatorii.
2. Metode de rezolvare a problemelor de optimizare liniara: algoritmul lui Hacian,algoritmul lui Karmarkar, metode de punct interior; compararea cu algoritmul simplex. 3. Metode de rezolvare a unor probleme de optimizare cu restrictii: metoda planelor secante, metoda functiilor de penalizare, metoda functiilor bariera. 4. Tipuri particulare de probleme de programare neliniara cu resptrictii si metode specifice de rezolvare (fragramare fractionara, hiperbolica, patratica). |
Bibliografie |
1. Breckner W.W.: Cercetare operationala, Univ.Babes-Bolyai, Cluj-Napoca ,1981
2. Breckner W.W., Duca D.I.: Culegere de probleme de cercetare operationala, Universitatea, Cluj-Napoca, 1983 3. Padberg M.: Linear Optimization and Extensions, Springer-Verlag,Berlin, 1995 4. Panik M.J.: Linear Programming: mathematics, theory and algorithms, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1996 |
Evaluare |
Examen. |